Lo que pasa es que en vez de descargar el video en tu PC, lo estás viendo en tiempo real a través de Internet. Si lo que quieres es bajártelo y no encuentras la opción, en vez de pulsar con el botón izquirdo sobre el video, dale al derecho y elige "guardar destino como", con lo que podrás indicarle donde quieres descargar ese video. No todas las páginas te ofrecen esa posibilidad, algunas tienes que ver el video en "directo" por narices, como en la peli de Final Fantasy. Pero bueno, en estos casos, aunque no te lo parezca, el video también se ha bajado a tu PC, y lo puedes encontrar en el directorio Windows\Archivos Temporales de Internet (o en inglés "Temporary Internet Files")
Un chaludo.
