Pues lo primero asegurate que no tienes la proteccion contra escritura de la memory stick a nivel fisico puesta. En algunas tarjetas, en la parte trasera, en uno de los laterales, hay una especie de palanquita pequeña.
Muevela hacia el lado contrario de donde la tengas y prueba de nuevo. Si no te funciona es mas que probable que tu MS haya muerto.
Un saludo