Muy Buenas:
Pues el Recovery es un menú que aparece cuando arrancas la consola manteniendo el botón R pulsado.
Desde él puedes modificar la configuración de la consola en distintos aspectos.
Para jugar con tus copias de seguridad, en principio no tendrias porque tocar nada.
En cuanto a lo otro que dices... ¿a que te refieres?. Si tienes un custom firmware ya deberias ser capaz de cargar tus copias de seguridad.
Pues hombre, depende de que copias quieras cargar.
Si son de la PSP tan solo deberias copiar los juegos en la carpeta Game de la memory.
Perdona, creo que es la carpeta ISO
Suerte