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Si tienes la psp actualizada al firmaware 2.0 solo tienes que meter el walpaper en la carpeta fotos y lo seleccionas como fondo y si tienes el firmaware 1.5 habia una forma la cual no recuerdo era mediante sofware intenta buscar por el buscador que me magino que lo encontraras.

busca con este nombre "pspersonalize"

con el pspersonalize o el WAB PSP Skin, mira que yo he usado solo el segundo y es algo sencillo, solo creas carpetas con 12 archivos del 01 al 12 de extension bmp de cierto tamano, y te actualiza los 12 meses del a;o con cada uno de los fondos, prueba en el buscador, y ahi viene alguna liga que por ahi lo he visto xD