Bueno, ya he conseguido conectarme, os comento como.
Los pasos que aquí seguíamos eran los correctos, todos menos uno.
Para que la NDS se conecte a internet mediante un ordenador es necesario que la tarjeta wifi soporte softap (Software Access Point), no sirve solo con el modo ad hoc, ya que ese modo es el que usa la NDS para conectarse con otras consolas en el modo descarga DS.
Tras mucho leer, vi como las tarjetas con chip RT2500 son capaces de hacerlo, pero la mayor parte de los ensambladores no activan esta opción en su software, por lo que hay que buscarse la vida para que esté activa cuando usamos el modo ad hoc.
Vi en varios foros, que la gente lo que hace es instalar alguna aplicación o driver de algún fabricante que sí soporte el softap, pero siempre que el fabricante ensamble el chip rt2500. El modelo de mi tarjeta wifi es GN-WIKG y lo que hice fue instalar el driver del modelo GN-WPKG, ambos con chip RT2500, pero en este último si se soporta el softap. Así que tras desinstalar el driver antiguo e instalar éste otro solo tuve que compartir la conexión a internet, poner la wifi en modo ad hoc, dar un nombre SSID, asignarle la ip 192.168.0.1 y configurar la NDS de forma adecuada (hay que poner la ip a mano con puerta de enlace la ip que pongais en la wifi).
Y eso es to-eso es to-eso es todo amigos.
EDITO: También toqué un valor del registro, no se si influirá o no en el funcionamiento, activa el enrutado IP en Windows XP, las instrucciones de la mano de microsoft
http://support.microsoft.com/kb/315236/es