Lo cierto es que es un poco inconsistente el funcionamiento que tiene.
Hace un tiempo, unas cuantas compilaciones/actualizaciones atrás, no podías cambiar la pantalla de la pantalla de inicio de sesión. Ahora sí puedes cambiar esa pantalla, pero sólo si activas la opción "Mostrar imagen de fondo de la pantalla de bloqueo en la pantalla de inicio de sesión" la cual se encuentra en Configuración > Personalización > Pantalla de Bloqueo. Con la opción activada, la "persiana" de bloqueo y el fondo de tu usuario en la pantalla de inicio de sesión compartirán el fondo. Si desactivas la opción, sólo la "persiana" de bloqueo tendrá esa imagen, y tu usuario aparecerá con un color sólido.
Adicionalmente, la configuración que se aplica a la pantalla de bloqueo e inicio de sesión la toma Windows del último usuario que inició sesión en el equipo; de tal forma que no puedes tener una única "persiana" de bloqueo para todos los usuarios, ya que ésta irá cambiando en función del último usuario que inició sesión.