Pues asígnale una IP privada a la Xbox, junto con la gateway y la máscara de subred si no lo has hecho ya y...
1.- Arranca el Kai y métete en la ARENA que quieras jugar
2.- Arranca el juego en la Xbox y métete donde ponga INTERCONEXIÓN (o algo así, vaya es la modalidad conectar 2 consolas) y luego en el apartado de buscar partidas.
3.- Ya te tendría que aparecer la partida. Si no te aparece nada configura el firewall para que permita la IP de la consola o si no apágalo y como decía el difunto Joaquín Prat...
a jugar!!!