No lo he leido en ninguna parte asi que esto son solo conjeturas mias, pero a mi me pasa lo mismo y creo que no es una cuestion de que funcione o no. Xm360 tiene una base de datos con casi todos los DLCs disponibles y gracias a eso puede informarte de otros DLC que haya disponibles, los tengas o no. En resumidas cuentas, lo de estar en azul y lo del mensajito es simplemente que no está en su base de datos, pero eso no te afecta en nada. Mientras el candado esté abierto, está funcionando. Si aun asi no te funciona es que quiza necesites el ultimo Title Update (actualización) de ese juego.
Un saludo