Primero seria saber si de verdad es un router jeje.
A ver lo normal es que tengas un modem USB ok , si tiene fuente de alimentación externa no problem , si no la tiene pués deberás de dejarlo conectado al PC .
Te digo lo de la fuente externa porque hay modems/routers(porque no llegan a ser una cosa ni otra jeje es una cosa a medio camino) que aceptan USB para autoalimentarse y externa a la red electrica , miratelo.
Si vés que tiene la entrada pero no te venia el transformador,pués te haces con uno que valen muy poco.
O te haces con un router que los hay baratos jejeje (30 euros).
Vamos que problema problema...ya es más la comodidad que quieras tener , la PS3 tiene USB pero dudo que te funcione correctamente (si alguien te lo puede confirmar) .
De todas maneras como un router a la red electrica no hay nada ,ya que parcticamente se configura todo internamente en el router y luego solo agregas una IP de PC que no es la original del router(y así tantas como pcs tengas enganchados al router,cada uno con una ip diferente) , por eso lo de que dudo lo del USB , porque los modems necesita de drivers de instalación en el PC(o uno compatible de windows y que este te lo admita directamente) y configurar la linea en el PC .