Si estas haciendolos en visual basic deberia de haber alguna propiedad que te deje asignar el icono al exe una vez compilado. Exactamente no te puedo decir por donde estara porque yo uso el borland visual c++ (que es practicamente igual que el entorno del visual), pero yo lo tengo en el form->icon prueba mirando por las propiedades que el tiene que haber alguna parecida a esta.