No es por los nombres es por el tamaño de los archivos, el Killzone 2 tiene archivos de mas de 4 GB, asi que no lo puede jugar en el externo de buenas a primeras, sino que hay que partir el archivo de mas de 4 GB que es:
X:\GAMEZ\BCUS98116\PS3_GAME\USRDIR\data_ps3.psarc
No se cuanto es el tamaño de ese archivo, pero si lo quieres jugar desde el externo debes de trabajar ese archivo con el PSARC Extractor o algún otro que conozcas, si funciona o no, creo que debes cerciorarte por ti mismo.