Los cables de los leds, van en el mismo sitio que los cables del power, en la foto arriba a la derecha, mira el manual de la placa, o directamente en la misma placa para saber en que pines se conectan.
Y con lo del cable cuadrado, la placa tiene para conectar dos iguales ahi, si vas a poner un procesador am2, conecta el que tienes y listo, pero si vas a conectar un am3 potente, o te buscas un adaptador para poder conectar otro, o cambias la fuente