Auriculares en si no hay, la solución es externa y muy comun. Te pongo unos ejemplos.
Yo tengo conectada la xbox a la tele y esta tiene salida de cascos (salida corriente como la de cualquier walkman) si enchufas ahí unos cascos pues ya tienes la conexión que quieres. También tienes la posibilidad de tener los cables enchufados a una cadena de musica (o amplicador o lo que sea) y es exactamente lo mismo conecta los cascos a la cadena y ya tienes lo que buscas.
Como ves la solución es comun, pero no existe en si ningun aparato especifico que te permita conectar unos cascos a la xbox.
Epero haberte ayudado.