Tampoco es tan dificil.
Coges una carpeta con los mp3 en un pen, psp, movil, ect. Te metes en el apartado musica, la pegas y le pones el nombre que quieras a la carpeta (EJ: Saint Seiya).
Y luego mientras juegas, le das al botón PS/Home que está en el medio del mando y eliges el mp3 que quieras y lo reproduces. En el reproductor que te sale le ajustas el volumen al mp3 y pones que esa pista se repita todo el rato (el círculo ese que sale).
Y si, no suena la música de fondo del juego. Automáticamente solo suena tu mp3 como bgm sustituyendo la del juego y no interfiere con las voces y efectos de sonidos. En PS3 solo se puede hacer en algunos juegos (Dead Nation, los Dragon Ball, los 2 Saint Seiya, Batman Arkham City, ect.), y en XBOX 360 se puede hacer con todos los juegos.