Pikacho, yo tengo también una EZF IV y todavía no he tenido ningún problema al respecto. Únicamente, la primera vez que jugué al Castlevania (no me acuerdo del nombre, creo que era el primero), las dos veces que guardé la partida (desde el mismo juego) pasó de mí y no guardó nada.
La solución que utilicé fue guardar la partida, dejar que me mataran en el juego, decir que no quiero continuar y, una vez en la pantalla principal, apagué la consola. Entonces sí funcionó todo correctamente.