A ver, los juegos en Steam muchas veces llevan extras pero ni nos enteramos porque se instalan dentro de su carpeta y hay que ir allí a buscarlos, en gog lo hacen mejor en ese aspecto porque durante la compra ya te dice lo que incluye (en Steam hay que mirar bien la descripción que no viene de la forma más visible) y creo que tampoco hace falta instalar el juego para ver los extras, pero vamos, lo mismo que incluye el juego en gog lo debería incluir en Steam ya que es la misma distribuidora, gog no le da valor añadido (antiguamente sí lo hacían currándose versiones de los juegos retro para hacerlas compatibles con las nuevas versiones de Windows).
Yo lo que suelo hacer es utilizar el reproductor de música del modo Big Picture, si tenemos instalado algún juego con banda sonora nos la encuentra y reproduce, pero si además trae fondos de pantalla, manual o cosas así toca buscarlas a mano.