No pasa nada porque se quite el juego de sopetón sin ir al menú, o se quite llendo al mismo (por cierto lo del dash es el interfaz de xbox -lo digo para el que lo preguntaba-). En cualquiera de los dos casos, la consola frena el disco antes de sacarlo.
Aunque eso sí, como ya han dicho, es recomendable no quitarlo cuando te está cargando.
Saludos.