Esta es una de esas leyendas urbanas que se inventa la gente, ejemplo: el niño poco entendido juega a videojuegos con el ordenador cuando tendría que estar estudiando, padres cabreados, se estropea el Windows por virus/malware, conclusion de los padres: los videojuegos son malos y estropean el ordenador y le dicen al niño que los quite todos. Este es uno de los muchos ejemplos que hay.
Buscando la realidad, podría haber algún caso aislado: por ejemplo se estropea el disipador/ventilador que refrigera la gráfica y al estar jugando el ordenador alcanza una temperatura elevada y por alguna causa no tienes conectado el altavoz interior de la torre para que te avise de temperaturas altas, entonces termina por quemarse la gráfica. Pero esto es muy poco probable que pase, pero volvemos a lo de antes, a lo mejor le ha pasado a alguien que no entiende, y ya tienes otra leyenda urbana.