Cuando haces escala, hay 2 opciones:
Si el vuelo es "conectado", las maletas van directamente hasta el destino. Es decir, al facturar en el origen, le ponen en la pegatina el destino final (también ponen las escalas). Cuando haces escala, sigues las señales de "Transfer" y ya está (no tienes que volver a pasar el control). Aunque los 2 vuelos sean con distintas compañías, pueden estar conectados, sobre todo si son compañías "caras".
Si el vuelo no es conectado, cada vez que haces escala tienes q encargarte de coger las maletas y volver a facturar. Esto pasa por ejemplo con las compañías baratas, que nunca ofrecen vuelos conectados.
En el caso de Kailos, al ser Spanair y Lufthansa miembros de Star Alliance, el vuelo es probablemente conectado y las maletas van directamente al destino.
Saludos!