Necesitas un aparato especial, si miras verás que de HDMI a componentes existe (HDMI to Component en google) y seguramente sean caros, de Vga a componentes seguramente haya algo y mas barato pero no he mirado.
Los cables están o bien de adorno (que hay cables de lo mas variopinto como de USB a HDMI sin aparato ninguno, vaya a ser que se convierta la señal por obra de magia) o que solo funcionan bajo ciertas circuntancias, en algunos casos determinadas salidas VGA se pueden convertir configurar para dar salida de video YrPrPb en vez de RGB y bajo esa circunstancia si se vea. Otras veces la suerte es que el cacharro por la entrada de componentes admita señal de video en el sistema de color RGB ademas de la YrPrPb, en tal caso tambien funcionaria, pero también es una lotería que eso pase.
Otra posibilidad es comprar una grafica que venga con salida HDTV out (ya no son muchas) y directamente tenga en su caja su cable por componentes correspondiente. (si tienes una mala grafica, inviertes en una grafica mejor y solucionas tu problema de la salida de video, en vez de gastar en un conversor de video caro)