Imagino que en el XBConnect ya habrás detectado tu consola. Dando por completado este paso, sólo te queda entrar desde el XBConnect en alguna de las partidas en las que quieras participar, y una vez allí ir al apartado Interconexión o System Link del juego que tengas en la X. Tan simple como eso...
Prueba, si puedes, con Top Spin o PGR2, que no suelen dar problemas y siempre se suele encontrar a alguien. Halo, por ejemplo, es más complicado principalmente pq necesitas entrar a partidas de gente con versiones PAL española/italiana, y no hay demasiadas... al menos a las horas que yo me conecto.
Por si te sirve de ayuda, yo tengo router y no he tenido que abrir ningún puerto.
Qué tengas suerte!!!