Pues yo la verdad, agarro un juego y lo comienzo en la dificultad en la que viene por defecto. Ése es el nivel en el que han jugado los testers y los reviewers, y en el que los programadores han proyectado la experiencia original de juego. No le veo nada de particular a eso. Claro que si me ha gustado mucho, o lo desempolvo para rejugarlo, ahí sí le subo el nivel, a ver qué tal.
Mi única exepción son los pocos juegos de pelea que me gustan. Prefiero que la CPU me dé revolcones al principio, y luego nadie conocido me gane (no muy a menudo, claro xD. Tampoco hago berrinches cuando pierdo).