@Exio0 Vamos por partes.
Las cuestiones sobre la compatibilidad y los problemas con los juegos cargados por USB, es mejor que las expongas en este Hilo.
https://www.elotrolado.net/hilo_listado-de-juegos-compatibles-con-usbextreme-usbadvance-y-opl-usb-y-red_1421870En dicho Hilo también encontrarás un listado de compatibilidad de los juegos cargados con dicho método, además de que en dicha lista se especifica si se tiene que parchear el juego en cuestión para que este funcione por USB.
Respecto a lo del USBExtreme, no te hace falta conectar ningún dispositivo USB al PC para poner el mismo como destino en el USBExteme.
Simplemente monta la imagen del juego que quieres crear en formato ul.cfg en una unidad virtual, una vez hecho esto, abres el USBExteme, seleccionas la letra de la unidad virtual donde has montado la imagen.
En media type, seleccionas el formato del juego, CD o DVD, y en hard drive (destino) lo dejas en C, (C es la letra del disco duro del PC, en donde tienes instalado el sistema operativo, si el disco duro tiene asignado otra letra, la seleccionas (disco local))
Una vez hayas hecho todo eso, le das a Start para que empiece a crear la imagen del juego, y cuando acabe la misma te aparecera en la raíz del disco duro de tu PC (disco local), vas a mi PC o mi equipo, doble click en el disco duro (disco local) y ahí deberás tener los archivos del juego que te ha creado el USBExtreme en formato ul.cfg.
Ahora ya solo queda copiar dichos archivos en la raíz del USB, lo conectas, si es que aún no lo has hecho, y los copias en la raíz del PEN y listo, si el juego es compatible con dicho método y no necesita ningún parche en cuestión, te debería funcionar sin problemas.
Saludos.