Gracias a todos por las respuestas. Mi problema ha sido exactamente el que describe
@cloud_aran : Intentaron entregarlo y no había nadie en casa, así que lo dejaron en un punto de recogida de Seur, pero no dejaron ningún aviso en el buzón.
La culpa es 99% de Nintendo ya que cuando envían el pedido no incluyen ni el teléfono ni la dirección de email para avisar al destinatario, así que Seur avisa al remitente (que será Nintendo Francia) y éstos pasan olímpicamente. En mi caso, en Madrid, el envío de Chronopost Francia lo pasaron al grupo DPD y éstos a Seur.
Os explico cómo lo he resuelto: desde la página de Nintendo se puede ir a la del transportista para seguimiento del pedido. Hay un código con letras y números del tipo XW00012345JF que no sirve para nada, pero si le das a "additional order information" sale un código "customer reference" que es el de Seur, del tipo 4720601234.
El siguiente paso es llamar a Seur al 902 10 10 10 y conseguir hablar con un operador. El sistema da dos opciones, el 2 sirve para pedidos existentes, pero es una máquina que al final te acaba colgando la llamada. En cambio si pulsas el 1, como si fueras a hacer un pedido, te pasan con un operador y puedes explicarle el problema.
La primera operadora no me ayudó nada, me dijo que hiciera una queja desde la web, pero no me funcionó porque el código postal daba error. La segunda operadora fue SUPER amable y me ayudó a encontrar los dos pedidos que finalmente estaban en una tienda a 20 metros de mi casa.
Suerte a los que teneis este problema, yo al final lo he solucionado esta mañana y ya tengo los mandos en casa.