El juego se vincula con la versión de la tienda de MS. Siendo un juego de MS, yo lo pillaría de ahí, principalmente porque lo compras una vez y tienes las versiones Windows y Xbox al ser Play Anywhere. Además de garantizar la continuación del avance asociado al perfil.
No le veo ventaja a pillar la versión Steam en el caso de juegos de MS, la verdad, si te llevas 2 por 1. Por no mencionar que en posibles futuras consolas, se podrían seguir usando a nada que seguramente tengan modo retrocompatibilidad, al llevarlo asociado en nuestro perfil MS.