A ver, os pongo lo que he hecho yo.
1- Activo HOLA para que entre como si fuera de Brasil
2- Accedo a la web de RockstarWarehouse
3- Me registro como usuario, poniendo dirección de Brasil
4- Hago el Pedido, selecciono Checkout por Paypal y hago login en Paypal SIN SALIR DEL PROXY (Si salía, se cancelaba el pedido, lo probé varias veces)
5- Una vez confirmado paypal, salta una ventana para que confirmes tu dirección (Copia las que tienes en paypal).
6- He seleccionado EDIT en la dirección, para poner brasil y un Codigo postal de brasil, de Rio de Janeiro. La dirección tal cual la de españa, no la he tocado.
HAciendolo así es como me ha funcionado, 40min ha tardado en llegar la key.