No hacen practicamente menciones, por asi decirlo el juego transcurrre en paralelo a la saga principal, pero si que deja entrever un poco como esta el percal de la guerra entre Helghast e ISA.
El Shadow Fall ya es diferente, aunque transcurre mucho despues de Killzone 3, tiene anexion parcial o total y se requiere haber jugado antes a los de la saga para seguir con la trama.
Ya digo, no hay problema en jugar al Mercenary sin haber jugado a los demas. No es el caso del Liberation (PSP) que si que tenia union entre Killzone 1 y Killzone 2 (y de hecho, el protagonista de Liberation era el mismo que el del primer juego).