Para poder usar los savestate, tienes que activar el Real time save para ese juego.
Lo primero que tienes que hacer es cargar el juego. Selecciona el juego, y mientras presionas Select, aprieta A para cargarlo.
Esto te dirá que has activado el Real time save (RTS) y creará un archivo en la tarjeta con el nombre del juego y una extensión que ahora no recuerdo, y que pesa unos 4 o 5 megas.
Cuando vuelvas a cargar el juego (ahora ya no necesitas usar el Select para cargarlo), te avisará que está disponible el RTS.
Pulsa XYABLR a la vez, y en ese menú ya estará disponible el salvado y cargado en tiempo real.
Espero que te sirva.